ANALISTA I DE METODOLOGIAS DE RIESGO EMPRESAS | VP RIESGOS, SV

Descripción general

Misión: elaborar e implementar metodologías estadística-financieras de medición y mitigación de riesgo, con base en lineamientos internos y de casa matriz, así como los distintos marcos regulatorios (entes reguladores y normas contables locales e internacionales) para cuantificar el riesgo de crédito asumido en la banca de empresas con el fin que se cumpla la maximización de utilidades y la creación de valor para el accionista.

Funciones principales:

1- Elaborar y actualizar modelos estadísticos y financieros de pérdidas históricas y probabilidades de incumplimiento, que permitan prever las pérdidas esperadas de la cartera de créditos de Banca Empresas, con el fin de tomar acciones de gestión preventivas o correctivas, así como de mitigación correspondientes

2- Monitorear el desempeño de los diferentes modelos de medición de reservas, pérdidas estimadas, asignaciones de capital, primas de riesgo, entre otras, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento certificando de forma periódica, cuantificando impactos y proponiendo cambios o mejoras

3- Aplicar los cambios aprobados en los niveles de riesgo y calidad de los clientes de Banca de Empresas, con el fin de asignar las reservas de saneamiento con base en las diferentes normativas que el Banco enfrenta: Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Bancos de Panamá y USGAAP, así como implementar medidas de mitigación de riesgo

4- Analizar datos provenientes de las metodologías para asignación de capital basado en riesgo de crédito y asignación de primas de riesgo con el fin de lograr una determinación del precio de los recursos a colocarse en un cliente, segmentos, productos o portafolios de clientes para maximizar las utilidades

5- Analizar y dar mantenimiento a los modelos tipo score (sistemas de clasificación interna o “rating”) que ponderan aspectos propios cuantitativos y cualitativos de la naturaleza del cliente/segmento, para poder evaluar el nivel de riesgo que se asume al otorgar un crédito específico o aprobar una operación a un cliente

6- Elaborar diferentes reportes periódicos o desarrollar requerimientos de reportes nuevos sobre la sanidad de la cartera de Banca Empresas con el fin de evidenciar las alertas tempranas de posibles deterioros que afecten la sanidad de la cartera y con el propósito de consolidar información con la casa matriz

7- Calcular y aplicar modelos de Backtesting y Stresstesting a los modelos de estimación de reservas y pérdidas esperadas ya establecidos con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento estadístico-financiero, cumplimiento de estándares normativos, prudenciales y evitar errores en las estimaciones

Educación

Profesional graduado(a) de carreras de Lic. en administración de empresas, Lic. en finanzas, Lic. en economía, Lic. o Ing. en sistemas de información

Habilidades

Competencias corporativas

Experiencia y conocimientos

Al menos 1 año de experiencia como analista financiero o analista de datos (rol analítico: ingeniero de datos)

Conocimientos de programación y utilización de programas estadísticos (SAS, SPSS, etc.), así como de programas para manejo de bases de datos (SQL, otras)

Habilidad en el diseño y conceptualización de la estructura de bases de datos

Conocimientos de estadística inferencial, modelos predictivos y técnicas de segmentación

Conocimientos financieros y de métodos cuantitativos-matemáticos aplicados a las finanzas

Destreza y conocimientos avanzados en el manejo de herramientas informáticas de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, etc.)